Русский музей императора Александра III был основан правительством в 1895 году и отркрыт для посетителей в 1898 году. Он задумывался как историко-археологический и художественный музей, который должен был увековечить память об умершем в 1894 году императоре и в то же время дать ясное понятие о художественном и культурном состоянии России.